Ревизии данных и винтажи
Экономическая статистика не застывает при публикации: payrolls ревизуются месяцами, у ВВП три официальные оценки плюс ежегодные перерасчёты, даже ряды безработицы рестейтят. Число в базе сегодня часто материально отличается от числа, опубликованного в тот день.
Ловушка взгляда вперёд
Бэктест, спрашивающий «сработал бы сигнал?» на сегодняшних переписанных данных, слегка жульничает — он отвечает информацией, которой ни у кого тогда не было. Исследования показывали: индикаторы выглядят заметно точнее на переписанной истории, чем были в реальном времени.
Винтажи как решение
ALFRED (архивный близнец FRED) хранит каждую опубликованную версию ряда с датой выхода — «винтаж». Монитор хранит винтажи для своих рядов, позволяя анализу эпизодов и бэктестам реплеить ровно то, что было познаваемо на конкретную дату. Это разница между «что мы знали тогда» и «что знаем сейчас».